К.р. по основам биржевой деятельности
| контрольные работы, Инвестиции Объем работы: 6 стр. Год сдачи: 2012 Стоимость: 9 бел рублей (290 рф рублей, 4.5 долларов) Просмотров: 787 | Не подходит работа? |
Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1. Трейдер продал 20 тыс. бушелей кукурузы по мартовским фьчерсным контрактам по 1,80 долл./ буш. Первоначальная маржа составляет 400 долл. за контракт.
2. Спекулянт на фьючерсном рынке зерновых заметил, что благодаря хорошему урожаю цены на кукурузу находятся на чрезвычайно низком уровне. Он предвидит возможную поддержку сельскохозяйственных производителей со стороны правительства. Основываясь на этих фактах, должен спекулянт продавать или покупать фьючерсные контракты?
3. 28 января спекулянт открывает позицию по декабрьскому фьючерсному контракту на кукурузу по 1,75 долл./буш. 15 марта правительство объявило о программе по поддержке цен на сельскохозяйственные товары. Котировка декабрьских фьючерсов поднялась до 1,93 долл./буш.
Учитывая действия спекулянта по открытию позиции, определите его прибыль или убыток на контракте.
2. Спекулянт на фьючерсном рынке зерновых заметил, что благодаря хорошему урожаю цены на кукурузу находятся на чрезвычайно низком уровне. Он предвидит возможную поддержку сельскохозяйственных производителей со стороны правительства. Основываясь на этих фактах, должен спекулянт продавать или покупать фьючерсные контракты?
3. 28 января спекулянт открывает позицию по декабрьскому фьючерсному контракту на кукурузу по 1,75 долл./буш. 15 марта правительство объявило о программе по поддержке цен на сельскохозяйственные товары. Котировка декабрьских фьючерсов поднялась до 1,93 долл./буш.
Учитывая действия спекулянта по открытию позиции, определите его прибыль или убыток на контракте.
1. Трейдер продал 20 тыс. бушелей кукурузы по мартовским фьчерсным контрактам по 1,80 долл./ буш. Первоначальная маржа составляет 400 долл. за контракт.
А) сколько ему требуется внести в качестве первоначальной маржи?
1) 400 долл.
2) 500 долл.
3) 2 тыс. долл.
4) 1 600 долл.
В данном случае исходим из следующего: продано 20 тыс. бушелей кукурузы по 1,80 долл./буш., что равно – 36 тыс. долл. Если предположить, что в данном случае первоначальная маржа составляет около 5 %, сумма 1 600 долл. самая близкая по значению.
Б) если мартовские фьючерсы котируются по 1,78 долл., что произойдет со счетом трейдера?
1) уменьшится на 800 долл.
2) повысится на 400 долл.
3) уменьшится на 400 долл.
4) повысится на 200 долл.
А) сколько ему требуется внести в качестве первоначальной маржи?
1) 400 долл.
2) 500 долл.
3) 2 тыс. долл.
4) 1 600 долл.
В данном случае исходим из следующего: продано 20 тыс. бушелей кукурузы по 1,80 долл./буш., что равно – 36 тыс. долл. Если предположить, что в данном случае первоначальная маржа составляет около 5 %, сумма 1 600 долл. самая близкая по значению.
Б) если мартовские фьючерсы котируются по 1,78 долл., что произойдет со счетом трейдера?
1) уменьшится на 800 долл.
2) повысится на 400 долл.
3) уменьшится на 400 долл.
4) повысится на 200 долл.
4. 20 июня спекулянт вновь оценивает свою позицию. В результате засухи на Среднем Западе декабрьские фьючерсы поднялись до 1,98 долл./буш. Какова прибыль или убыток спекулянта с 15 марта?
Ответ: прибыль на контракте с 15 марта составит 0,05 долл./буш.
Сравниваем котировку контракта 1,93 долл./буш. (мартовская) и 1,98 долл./буш. (июнь). Разница - 0,05. Естественно, если котировка поднялась, спекулянт получит прибыль. Следовательно, считаем прибыль с одного контракта – разница между котировкой мартовской и июньской.
Ответ: прибыль на контракте с 15 марта составит 0,05 долл./буш.
Сравниваем котировку контракта 1,93 долл./буш. (мартовская) и 1,98 долл./буш. (июнь). Разница - 0,05. Естественно, если котировка поднялась, спекулянт получит прибыль. Следовательно, считаем прибыль с одного контракта – разница между котировкой мартовской и июньской.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.