Исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью авторреляционных функций и теста Бреуша-Годфи

ВВЕДЕНИЕ

Автокорреляция - это корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени или в пространстве.
Данная курсовая работа основана на построении эконометрической модели и в ней произведено исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью автокорреляционных функций и теста Бреуша-Годфри.
Для проведения анализа будет использована регрессионная модель зависимости номинального обменного курса белорусского рубля от изменений реального обменного курса белорусского рубля, изменения уровня цен в Беларуси. Данная модель будет построена на основе макроэкономического уравнения обменного курса. В качестве данных используется динамика индексов потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению в Беларуси, динамика индексов номинального и реального курсов белорусского рубля с ноября 2009 года по октябрь 2012 года по месяцам. Обменный курс двух стран - это сравнительная цена валюты одного государства, выраженная в единице валюты другой страны. Обменный курс - это цена, по которой между двумя странами происходит обмен. Различают номинальный и реальный обменные курсы.
Номинальный обменный курс показывает обменный курс валют, действующий в настоящий момент времени на валютном рынке страны. Реальный обменный курс определяется как отношение цен товаров двух стран, взятых в соответствующей валюте на конкретную дату.
Целью данной курсовой работы является исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью автокорреляционных функций и теста Бреуша-Годфри.
В соответствии с поставленной целью будут решаться следующие задачи:
- построение качественной модели линейной регрессии и доказательство справедливости соответствующего ей теоретического уравнения экономической теории;
- демонстрация работы тестов Бреуша-Годфри и Q-теста, позволяющих определить наличие автокорреляции в модели;
- при обнаружении автокорреляции будут рассмотрены варианты корректирования модели, для того, чтобы...

1 Теоретическое и статистическое обоснование модели

Важнейшей классификацией валютных (обменных) курсов является их деление по учету инфляции на номинальный и реальный валютный курс.
Номинальный валютный (обменный) курс – это относительная цена валют двух стран, или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Когда используется термин «валютный курс», речь идет о номинальном обменном курсе.
Установление курса национальной денежной единицы в иностранной валюте называется валютной котировкой. Курс национальной денежной единицы может определяться как в форме прямой котировки, когда за единицу принимается иностранная валюта (например, 8534 белорусских рублей за доллар США), так и в форме обратной котировки, когда за единицу принимается национальная денежная единица (обратная котировка принимается в основном в Великобритании и по ряду валют в США). Использование обратной котировки позволяет сравнивать курс национальной валюты с иностранными валютами на любом валютном рынке.
Когда цена единицы иностранной валюты в национальных денежных единицах растет, говорят об обесценении (удешевлении) национальной валюты. И наоборот, когда цена единицы иностранной валюты в национальных денежных единицах падает, говорят об удорожании национальной валюты .
В свою очередь, реальный валютный курс характеризует соотношение, в котором товары одной страны могут быть проданы в обмен на товары другой страны.
Номинальный обменный курс показывает обменный курс валют, действующий в настоящий момент времени на валютном рынке страны. Реальный обменный курс определяется как отношение цен товаров двух стран, взятых в соответствующей валюте на конкретную дату.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был произведен анализ зависимости изменения номинального обменного курса белорусского рубля от изменения реального обменного курса белорусского рубля, уровня инфляции в Беларуси и США за период с ноября 2009 года по ноябрь 2012 года.
В ходе работы была построена эконометрическая модель, которая исследовалась на проблемы автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфри и статистики Дарбина-Уотсона. Все эти подходы дополняют друг друга. Первоначальный анализ коррелограммы остатков позволяет определить наиболее вероятный порядок серийной корреляции, если она существует. Дальнейшее проведение теста Бреуша-Годфри подтвердит серийную корреляцию этого порядка.
Для критического уровня значимости α = 5% коэффициент INFL_BEL при экзогенных переменных является статистически значимыми. В целом модель оказалась качественной, адекватной, в ней отсутствует гетероскедастичность, мультиколлинеарность, ошибки распределены по нормальному закону Ее недостатком является очень завышенная F-статистика.
Для обнаружения в модели автокорреляции случайных отклонений использовались тесты Бреуша-Годфри, статистика Дарбина-Уотсона. В каждом случае был получен один и тот же вывод об отсутствии автокорреляции на 5% -ом уровне значимости.