Кредитные риски, их оценка и компенсация потерь по ним

За недолгую историю современного банковского бизнеса белорусские банки постепенно прошли путь от сугубо корпоративных к универсальным финансовым организациям, в деятельности которых значительную роль играет розничный бизнес. Поиск новых сегментов рынка привел большинство крупных и средних банков к работе с частными клиентами.
Банковская система, являясь неотъемлемой частью экономической системы любой страны, занимает стратегическое положение в экономике, что определяется ее целями, задачами, функциями, а также воздействием на другие системы. Любой сбой в функционировании банковской системы затронет интересы всех хозяйствующих субъектов. Современная банковская система Республики Беларусь развивается под воздействием как позитивных внешнеэкономических факторов, так и внутренних социально-экономических процессов, которые создают благоприятные условия для развития кредитования реального сектора экономики.
В процессе своей деятельности любой банк вступает в контакт с различными типами аудиторий: конкурентами, клиентами, государством и т.д. С ними банк взаимодействует с целью оптимизации прибыли. Однако это не единственная цель, которую преследуют банки, функционируя на рынке банковских услуг. Кроме этого банки стремятся обеспечить оптимальное сочетание ликвидности и доходности финансовых ресурсов, создание и поддержку репутации. Отношения банка с клиентурой возникает в процессе покупки/продажи банковских продуктов и включают в себя: предоставление кредитов, открытие депозитных счетов, операции по выпуску, покупке или продаже ценных бумаг, валютные отношения, расчетные операции, а также трастовые услуги, хранение драгоценностей и т.п.
В банковской практике управление кредитным риском является центральным направлением банковской деятельности. Кредитный риск, т. е. опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, является неотъемлемой частью банковского...

В мировой практике основу деятельности банков на розничном рынке услуг составляет ипотечное жилищное кредитование населения, действует система жилищных строительных сбережений. А развитие розничных банковских услуг, в целом, характеризуется следующими основными тенденциями: использование стратегий многоканального обслуживания частных лиц, организация комплексного обслуживания и самообслуживания клиентов, постоянное расширение спектра и повышение качества розничных банковских услуг.
Наличие спроса и предложения на различные банковские услуги привело к формированию рынка розничных банковских услуг, который рассматривается в качестве сегмента рынка банковских услуг. Основными участниками данного сегмента выступают банки и население.
Развитие рыночных отношений и формирование двухуровневой банковской системы внесло существенные изменения в банковскую деятельность. Коммерческие банки в Республике Беларусь стали полноценными предприятиями, в терминологию которых вошли товарно-рыночные понятия такие как «продукт», «услуги», «розница», «сбыт», «каналы продвижения». Данные понятия сразу же выделились в одно общее маркетинговое направление.
Наиболее активным за последние годы рынок банковских услуг стал для населения. Объясняется это тем, что рынок корпоративных банковских остается сегментированным по принципу финансово-промышленных групп. Это означает большую концентрацию активов и рисков по ключевым клиентам внутри групп. Вероятность изменения структуры рынка при такой схеме довольно низкая, также как и появление новых корпоративных клиентов. Следовательно, существенное развитие в этом сегменте рынка практически невозможно.
В результате исследования было определено, что кредитный риск - это вероятность невозврата заемщиком суммы основного долга, и процентов по нему, банку вследствие невозможности и/или нежелания, иными словами, кредитный риск - это риск, зависящий от возможностей и желания клиента исполнить свои финансовые обязательства перед банком.
Для снижения...