«Регрессионный анализ влияния (или зависимости между)…»

В условиях макроэкономической нестабильности, характерной для Республики Беларусь, субъекты хозяйствования и население регулярно сталкиваются с проблемой прогнозирования темпов инфляции в будущем. От точности оценок будущей инфляции зависят результаты принимаемых решений, а следовательно, и связанные с этим реальные убытки и прибыли.
Прогнозирование инфляции имеет ключевое значение и для органов денежно-кредитного регулирования. Учитывая монетарную природу инфляции, центральный банк согласовывает свою краткосрочную денежно-кредитную и валютную политику, направленную на стабилизацию выпуска с долгосрочной целью достижения низкого уровня инфляции. В связи с этим возникает необходимость в построении количественных оценок воздействия основных инструментов денежно-кредитного регулирования на темпы инфляции.
Построение инфляционных прогнозов не является тривиальной задачей и, учитывая сложность механизмов развития инфляционных процессов, практически невозможно без использования специальных экономико-математических моделей. Такие модели должны отражать основные трансмиссионные каналы воздействия денежно-кредитной политики на цены; учитывать влияние ряда немонетарных факторов; носить динамический характер, что позволяет проследить развитие инфляционных процессов во времени; достаточно точно описывать реальную ситуацию и в то же время быть как можно более понятными и простыми при использовании.
В каждом государстве существует уйма разнообразных показателей, коэффициентов, индексов, значений, уровней, характеризующих экономическую ситуацию как в целом по стране, так и обстановку в отдельных отраслях народного хозяйства. Подобные рейтинги позволяют отслеживать и контролировать всю деятельность государственных и негосударственных коммерческих структур, способствуют адекватной оценке реального состояния экономики. Одним из наиболее важных и показательных параметров является индекс...

В курсовой работе были исследованы причины возникновения инфляционных процессов с монетарной точки зрения и возможность их анализа с помощью регрессионных моделей. Одним из наиболее важных и показательных параметров состояния экономики и уровня инфляции является индекс потребительских цен – индикатор инфляционных тенденций отдельного государства.
Предварительный статистический, графический и корреляционный виды анализа продемонстрировали тесную связь между исследуемыми показателями – ИПЦ в текущем периоде и ИПЦ в предыдущем периоде и лаговой переменной объема эмиссии. После выбора форм зависимостей между факторами были построены регрессионные модели оценки ИПЦ. В качестве лучшей была выбрана модель

= -11,202 + 0,979It-1 + 0,00077St-4,

имеющая высокие показатели адекватности и надежности. Данное уравнение позволяет анализировать влияние увеличения денежной массы в экономики страны и ИПЦ в предыдущем периоде на уровень ИПЦ в текущем периоде.