Курсовая по эконометрике

ВВЕДЕНИЕ

В данном курсовом проекте будет построена и проанализирована модель зависимости внутреннего валового продукта Республики Беларусь за 2005 – 2013 годы в зависимости от обменного курса, чистого экспорта и уровня безработицы.
Актуальность и значимость темы обусловлена тем, что валовой внутренний продукт (ВВП) является основным макроэкономическим показателем результатов функционирования экономики в статистике многих стран, а также международных организаций (ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР), который используется при международных сопоставлениях и при расчетах общественной производительности труда и других показателей экономической эффективности. ВВП представляет собой валовую стоимость всех продуктов и услуг, созданных на территории данной страны в течение определенного срока, за вычетом стоимости их промежуточного потребления.
Общие вопросы исследования расчетов валового внутреннего продукта исследовали такие ученые как Бандурин В.В., Булатов А.С., Гельвановский М.И., Градов А.П., Грязнова А.Г., Долгов С.И., Кулагина Г.Д., Кочетов Э.Г., Куликов М.М., Махнова В.И., Панкрухин А.П., Рыбалкин В.Е., Чепеляева Т.В., Черников Д.А., Шапорова О.А., Шишков Ю.В., Щербанин Ю.А., Щетинин В.Д., Юданов А.Ю.
Целью данной работы является построение эконометрической модели и ее дальнейший анализ. Так же в работе были поставлены такие задачи как:
• тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения
• проверка модели на отсутствие автокорелляции с помощью критерия Дарбина - Уотсона;
• проверка эконометрической модели на наличие в ней гомоскедастичности с помощью с помощью графического метода и теста Голдфелда-Квандта.
Все расчеты и построения моделей будут проводиться с помощью программного обеспечения MSOfficeExcel 2010.
В работе в качестве зависимой переменной рассматривается валовой внутренний продукт. Валовой внутренний продукт (ВВП, англ. GDP) — общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассматривалась зависимость ВВП от обменного курса, чистого экспорта и уровня безработицы. Так как данные являются временными рядами, каждый ряд был проверен на стационарность. В ходе написания работы была получена следующая модель:
Y = 29444.18 + 70.97X1-0.81X2-76106.98X3
По величине достоверности аппроксимации наибольшее влияние на ВВП оказывает обменный курс.
Частные коэффициент эластичности |E1| > 1. Следовательно, он существенно влияет на результативный признак Y.
Частный коэффициент эластичности |E2| < 1. Следовательно, его влияние на результативный признак Y незначительно.
Частный коэффициент эластичности |E3| < 1. Следовательно, его влияние на результативный признак Y незначительно.
Связь между признаком Y факторами X сильная R2= 0.992 = 0.99
Статистическая значимость коэффициента регрессии b1 подтверждается.
Статистическая значимость коэффициента регрессии b2 подтверждается.
Статистическая значимость коэффициента регрессии b3 подтверждается.
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно
Т.к. отсутствует гетероскедастичность, потому что нет зависимости между остатками, значит, присутствует гомоскедастичность.
Поскольку F > Fkp = 5.59, то гипотеза о наличии гомоседастичности принимается.
Поскольку 0.82 < 1.89 и 1.75 < 1.89 < 4 - 1.75, то автокорреляция остатков отсутствует.
После построения модели можно сделать следующие выводы:
• ВВП находится в прямой зависимости от обменного курса и уровня безработицы и в прямой зависимости от чистого экспорта, т.е. знаки коэффициентов соответствуют экономическому обоснованию модели;
• R2 является большим , F-статистики >F-критического из этого делаем вывод, что статистически значим, а следовательно модель является адекватной;
• Все t-статистики является статистически значимы;
• Статистика Дарбина-Уотсона показывает на отсутствие автокорреляции.
Все тесты подтвердили гипотезу...