Тестирование адекватности модели линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции с помощью графического метода, статистики Дарбина-Уотсона и метода рядов, гомоскедастичность с помощью графического метода и теста Парка)

ВВЕДЕНИЕ

Валовым внутренним продуктом (ВВП) называется весь совокупный объём продукции (в ценовом выражении), произведённой экономическими субъектами внутри государства, независимо от их резидентной принадлежности.
Индекс потребительских цен - это индекс, измеряющий помесячную (поквартальную) динамику цен на потребительские товары и услуги. Регистрация цен производится в магазинах или других розничных торговых точках. Обычный метод заключается в расчете среднего значения изменений цен на различные продукты за один период по сравнению с предыдущим с использованием в качестве весов средних сумм, затрачиваемых домашними хозяйствами на их приобретение. ИПЦ являются официальными статистическими показателями, составлением которых обычно занимаются национальные органы статистики, министерства труда или центральные банки. ИПЦ публикуются в максимально короткие сроки, как правило, в течение примерно десяти дней после окончания очередного месяца или квартала.
ИПЦ измеряет темпы инфляции цен, с которой сталкиваются на собственном опыте и которую ощущают домашние хозяйства, выступающие в роли потребителей. Он также широко используется в качестве заменителя общего индекса инфляции для экономики в целом, отчасти благодаря частоте и своевременности его составления. ИПЦ стал важнейшим статистическим показателем для принятия экономических решений, особенно в сфере денежно-кредитной политики. Он часто упоминается в законодательстве и во многих частных контрактах в качестве показателя инфляции, который надлежит использовать для корректировки платежей (таких как заработная плата, арендные, процентные платежи и пособия по социальному страхованию) с учетом влияния инфляции. В связи с этим применение ИПЦ может иметь значимые и масштабные финансовые последствия как для органов государственного управления и предприятий, так и для домашних хозяйств.
Таким образом, анализ динамики экспорта позволит оценить реальное состояние экономики Перу.
Целью работы является анализ динамики...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2013 по сравнению с 2012 экспорт уменьшился на 3225377460 долл. или на 6.29%.
Максимальный прирост наблюдается в 2011 (11133957134 долл.)
Минимальный прирост зафиксирован в 2009 (-3992198751 долл.)
Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении экспорта.
В 2013 по сравнению с 1995 экспорт увеличился на 41308447153 долл. или на 615.7%
С каждым периодом экспорт в среднем увеличивался на 2950603368.07 долл.
Наиболее сильная связь наблюдается между ВВП и экспортом.
Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии)
Y = 2078.36 + 0.11X1-269.37X2-1.68X3
Поскольку F4 > Fтабл, то переменная x3 мультиколлинеарна с другими.
Проверим переменные на мультиколлинеарность по третьему виду статистических критериев (критерий Стьюдента). Для этого найдем частные коэффициенты корреляции.
Частный коэффициент эластичности |E1| < 1. Следовательно, его влияние на результативный признак Y незначительно.
Частный коэффициент эластичности |E2| < 1. Следовательно, его влияние на результативный признак Y незначительно.
Частный коэффициент эластичности |E3| < 1. Следовательно, его влияние на результативный признак Y незначительно.
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно.
Этот критерий является наиболее известным для обнаружения автокорреляции.
При статистическом анализе уравнения регрессии на начальном этапе часто проверяют выполнимость одной предпосылки: условия статистической независимости отклонений между собой. При этом проверяется некоррелированность соседних величин ei.
Критические значения d1 и d2 определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости α, числа наблюдений n = 15 и количества объясняющих переменных m=3.
Автокорреляция отсутствует, если выполняется следующее условие:
d1 < DW и d2 < DW < 4 - d2.
Не обращаясь к таблицам, можно пользоваться приблизительным...