1. Тестирование адекватности модели линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции с помощью графического метода, статистики Дарбина-Уотсона и метода рядов, гомоскедастичность с помощью графического метода и теста Парка) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 178-184, с. 235-236, с. 237-238, с. 254-256].

ВВЕДЕНИЕ

Конечной целью деятельности банка как и любого коммерческого предприятия является получение прибыли. Общественное значение банковской прибыли намного шире значения прибыли других участников процесса воспроизводства, ибо в ней заинтересованы большие группы населения. При этом каждая из них руководствуется своими мотивами. Так, например, заинтересованность в росте прибыли проявляют:
— акционеры банка, так как это связано с доходом на инвестированный ими капитал;
— вкладчики, так как рост прибыли способствует росту устойчивости и надежности банка и тем самым повышению гарантий сохранности вклада;
— заемщики, так как возможность получения кредита зависит от размера собственного капитала и резервов банка, на формирование которых используется часть прибыли;
— группы населения, которые редко прибегают к услугам банков, но заинтересованы в росте прибыли как гарантии устойчивости банковской системы, поскольку это является одним из условий стабильности и нормальной циркуляции денег в экономике;
— группы населения, источником доходов которых являются выплаты из бюджета, также заинтересованы в росте банковской прибыли, так как значительная ее часть поступает в доход бюджета.
В данной работе будет рассмотрено построение математической модели хозяйственной деятельности ОАО «Белгазпромбанк».
Прибыль коммерческого банка – это финансовый результат деятельности банка в виде превышения доходов над расходами. Если этот результат имеет отрицательное значение, его называют убытком. Полученная прибыль является базой для увеличения и обновления основных фондов банка, прироста его собственного капитала, гарантирующего стабильность финансового положения и ликвидность баланса, обеспечения соответствующего уровня дивидендов, развитие повышения качества банковских услуг.
Тема данной курсовой работы крайне актуальна, так как анализ доходов, расходов и прибыли банка выступает основной составляющей финансового состояния банка.
Предметом исследования...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сказать, что существует зависимость между исследуемыми показателями, т.е. увеличение одного показателя повлечет за собой увеличение второго показателя.
В работе был проведен статистический, корреляционный и регрессионный анализ, в ходе которого было получено уравнение зависимости между данными показателями.
Факторный анализ был произведен на основе корреляционно-регрессионного анализа.
В ходе корреляционного анализа была определена сильная зависимость между переменными.
В результате проведения регрессионного анализа было получено уравнение, выражающее зависимость между данными показателями.
Значения остатков имеют как положительные, так и отрицательные отклонения от ожидаемого. В итоге положительные отклонения размеров уравновешиваются отрицательными значениями, то есть получается ∑εi=0.
Полученное уравнение регрессии имеет вид:
У = 16839,25 – 0,02Х1 + 0,06Х2 + 0,002Х3
Частный коэффициент эластичности |E1| < 1. Следовательно, его влияние на результативный признак Y незначительно.
Частные коэффициент эластичности |E2| > 1. Следовательно, он существенно влияет на результативный признак Y.
Частный коэффициент эластичности |E3| < 1. Следовательно, его влияние на результативный признак Y незначительно.
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно.
Т.к. отсутствует гетероскедастичность, потому что нет зависимости между остатками, значит, присутствует гомоскедастичность.
По таблице Дарбина-Уотсона для n=19 и k=3 (уровень значимости 5%) находим: d1 = 0.97; d2 = 1.68.
Поскольку 0.97 > 0 и 1.68 > 0 < 4 - 1.68, то автокорреляция остатков присутствует.
Таким образом, в данной работе установили корреляционную зависимость, провели регрессионный анализ и нашли регрессионную модель данной взаимосвязи показателей.