Тестирование адекватности модели линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции с помощью статистики Дарбина-Уотсона и метода рядов, гомоскедастичность с помощью графического метода и теста Голдфелда-Квандта) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 178-184, с. 235-236, с. 239-240, с. 254-256].

ВВЕДЕНИЕ


В данном курсовом проекте будет построена и проанализирована модель зависимости внутреннего валового продукта Республики Беларусь за 2006 – 2014 годы в зависимости от обменного курса, чистого экспорта и уровня безработицы.
Целью данной работы является построение эконометрической модели и ее дальнейший анализ. Так же в работе были поставлены такие задачи как:
• тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения
• проверка модели на отсутствие автокорелляции с помощью критерия Дарбина - Уотсона;
• проверка эконометрической модели на наличие в ней гомоскедастичности с помощью с помощью графического метода и теста Голдфелда-Квандта.
Все расчеты и построения моделей будут проводиться с помощью программного обеспечения MSOfficeExcel 2007.
В работе в качестве зависимой переменной рассматривается валовой внутренний продукт. Валовой внутренний продукт (ВВП, англ. GDP) — общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Независимыми переменными являются обменный курс, чистый экспорт и количество безработных.
Обменный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах.
Чистый экспорт – разность стоимости экспорта и импорта.
Уровень безработицы – незанятость экономически активного населения в хозяйственной деятельности; процент безработных от общего количества гражданской рабочей силы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе рассматривалась зависимость ВВП от обменного курса, чистого экспорта и уровня безработицы. Так как данные являются временными рядами, каждый ряд был проверен на стационарность. В ходе написания работы была получена следующая модель:
Y = 29444.18 + 70.97X1-0.81X2-76106.98X3
После построения модели можно сделать следующие выводы:
• ВВП находится в прямой зависимости от обменного курса и уровня безработицы и в прямой зависимости от чистого экспорта, т.е. знаки коэффициентов соответствуют экономическому обоснованию модели;
• R2 является большим , F-статистики >F-критического из этого делаем вывод, что статистически значим, а следовательно модель является адекватной;
• Все t-статистики является статистически значимы;
• Статистика Дарбина-Уотсона показывает на отсутствие автокорреляции.
Все тесты подтвердили гипотезу о наличии в модели гомоскедастичности.
На мой взгляд, данная модель пригодна для прогнозирования, вследствие результатов проведенных тестов (отсутствии автокорелляции, наличие в модели гомоскедастичности, нормально распределенным остаткам модели, а также стационарности рядов) и достаточно высокого R2.